Резюме

Представени са практическите аспекти на измерването и мониторинга на ликвидния риск според новата международна рамка на Базелския комитет – Базел III. Проиграни са чрез реални примери изчислителните модели на коефициента за покритие на ликвидността (Liquidity Coverage Ratio - LCR) и коефициента на стабилно финансиране (Net Stable Funding Ratio - NSFR). Показан е в детайли алгоритъмът на изчисление на коефициента за покритие на ликвидността и са изчислени всички негови варианти чрез опростени примери с репо и обратни репо сделки. Новите глобални стандарти за банкова ликвидност предстои първоначално да бъдат въведени и тествани в ЕС, Япония и САЩ.